Lo que aquí voy a mencionar ya lo tienes configurado por defecto si tienes contratado un Hosting Compartido, un VPS administrado, un Cloud Hosting Administrado, etc.
Pero si te sirve por ejemplo si tienes un ambiente de desarrollo en tu PC con un sitio WordPress localmente instalado es decir al que le llegas a través del típico http://localhost, en este caso cuando quieres instalar un plugin o tema te aparecerá una pantalla como la siguiente donde WordPress te solicita las credenciales de FTP de este sitio para poder subir los archivos de instalación.
Si no quieres estar escribiendo la clave cada vez, debes agregar esta información al final del archivo wp-config.php las constantes siguientes.
define( 'FTP_USER', 'root' );
define( 'FTP_PASS', 'password' );
define( 'FTP_HOST', 'localhost:21' );